\subsection{Ungleichungen}
\shorttheorem[Markow] $\cX$ n.-neg., $g : \cX(\Omega) \rightarrow [0, \8)$. $\forall c \in \R$ mit $g(c) > 0$ gilt $\P[\cX \geq c] = \frac{\E[g(\cX)]}{g(c)}$

\shorttheorem[Jensensche] $\varphi: \R \rightarrow \R$ konvex, und falls $\E[\varphi(\cX)]$ und $\E[\cX]$ wohldefiniert: $\varphi(\E[\cX]) \leq \E[\varphi(\cX)]$

\shorttheorem[Dreieck] $\varphi(x) = |x|$, dann $|\E[\cX]| \leq \E[|\cX|]$. $\varphi(x) = x^2$, dann $\E[|\cX|] \leq \sqrt{\E[\cX^2]}$

\shortcorollary[Cheb.] $\V[\cY]$ end. $\forall c > 0$ gilt: $\P[|\cY - \E[\cY]| \geq c] \leq \frac{\V[\cY]}{c^2}$
